PIM-PF: o aluno venceu o professor
Para mês, se não me falha a memória, não divulguei minhas previsões. Lembrando que uso o índice sem dessazonalização, o resultado divulgado hoje aponta para 119.25. Meus modelos (e os do Lucas) passaram longe (erro de leitura meu). Eis o que meus dois melhores modelos deram para Abril: 123.9486 e 123.144. O Lucas ficou bem mais próximo: 119.8926 e 119.8209.
Isso pode indicar que, mesmo com p-valores do teste Ljung-Box apontando alguma auto-correlação (caso dos dois modelos do Lucas), a previsão não necessariamente é pior. Por que isto ocorre? Ari acaba de refrescar a memória: aparentemente o p-valor não importa, mas sim a especificação do modelo e a significância dos parâmetros estimados.
Ou seja, vou desapropriar o Lucas de seus modelos e usá-los como meus, adotando o monopólio da força que tenho (he he he). Mas, falando sério, o modelo dele está melhor especificado.
Entretanto, eu fico com a pulga atrás da orelha. Afinal, como a série é revisada, pode ser que o correto seja fazer a previsão com a série já corrigida. Só não sei se o IBGE divulga a correção junto com o novo resultado, o que me impediria de fazer a previsão antes. Então, leitor(es), façamos o seguinte: vou atualizar a série e refaço a previsão para Maio. Se o Lucas quiser atualizar os modelos dele, melhor ainda.
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“Isso pode indicar que, mesmo com p-valores do teste Ljung-Box apontando alguma auto-correlação (caso dos dois modelos do Lucas), a previsão não necessariamente é pior. Por que isto ocorre? Ari acaba de refrescar a memória: aparentemente o p-valor não importa, mas sim a especificação do modelo e a significância dos parâmetros estimados.”
Very, VERY Bayesian, Mr. Shikida! And a whole new world open its doors in front of you…
ha ha ha. ok. Deu-me um xeque-mate!
Todos os professores de econometria bayesiana que tive, quando perguntados sobre resíduos, diziam: “quer calcular as estatísticas, fique à vontade; eu quero saber se o modelo funciona…”