A teoria de co-integracao nao linear não está 100% desenvolvida.
Os procedimentos de Granger e Johanssen só são válidos para processor linerares.
A Vanessa, uma colega aqui da UC3M que foi para o Job Market esse ano, generalizou o conceito de cointegracao para processos nao linerares. Vale a pena dar uma conferida.
abril 2, 2011 at 12:07 pm
A teoria de co-integracao nao linear não está 100% desenvolvida.
Os procedimentos de Granger e Johanssen só são válidos para processor linerares.
A Vanessa, uma colega aqui da UC3M que foi para o Job Market esse ano, generalizou o conceito de cointegracao para processos nao linerares. Vale a pena dar uma conferida.
O link é esse: http://www.vanessaberenguer.com/research/Summability.pdf
Grande abraço!
abril 2, 2011 at 4:39 pm
Agora, você é o criador. Procure criaturas para educar…
Orgulho do professor.