Estive trabalhando quase que integralmente em meu tempo vago em minhas notas de aula de Econometria nos últimos cinco dias. Chegava já em cointegração num ritmo frenético. Claro que os artigos de Hendry & Juselius lá de 2000 e 2001 sobre cointegração são a referência mais do que básica quando se quer recordar o tema.

Mas eu já estava cansado de esperar pela chegada do Juselius (2008) aí ao lado. Bem, já tenho o que ler na antesala do médico hoje. O bom deste livro é que ele é didático não muito no sentido econométrico, mas mais no sentido da integração da teoria com a econometria. É raro achar material didático com este formato, com uma cobertura detalhada de tópicos da área, sem falar na metodologia de Juselius que é bem interessante.

Se você já passou por dificuldades ao interpretar os coeficientes daquelas matrizes “companheiras” e demais coleguinhas gregos das equações, e se não tem medo de álgebra linear, este é um bom livro.